EBA pregătește teste de stres care vor evalua și impactul căldurii extreme asupra băncilor

Pe fondul intensificării fenomenelor meteo extreme și al pagubelor tot mai mari provocate de inundații și caniculă, Autoritatea Bancară Europeană (EBA) pregătește noi teste de stres pentru a măsura vulnerabilitatea băncilor în fața acestor amenințări.

EBA pregătește teste de stres care vor evalua și impactul căldurii extreme asupra băncilor

Autoritatea Bancară Europeană (EBA) pregătește o analiză privind gradul de expunere al instituțiilor de credit la riscurile generate de temperaturile extreme, în contextul în care Europa continuă să înregistreze noi recorduri de căldură. EBA dezvoltă în prezent instrumente care să permită măsurarea impactului financiar al valurilor de căldură. Potrivit unui purtător de cuvânt al instituției, această inițiativă ar putea conduce, în viitor, la includerea căldurii extreme ca o categorie distinctă în cadrul testelor periodice de stres, utilizate pentru evaluarea capacității băncilor de a face față unor pierderi semnificative.

Demersul reprezintă cea mai recentă inițiativă a autorităților europene de reglementare menită să răspundă riscurilor pe care schimbările climatice le generează pentru sectorul bancar. Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid, iar, potrivit Agenției Europene de Mediu, fenomenele meteorologice și climatice extreme au provocat pagube de peste 200 de miliarde de euro în perioada 2021–2024. În acest context, EBA urmărește să evalueze în ce măsură portofoliile de credite ale băncilor sunt expuse unor astfel de riscuri.

Instituția subliniază că impactul economic al căldurii extreme este mai dificil de cuantificat decât cel provocat de inundații sau de incendiile de vegetație. Din acest motiv, următorul test de stres destinat evaluării rezilienței băncilor europene se va concentra în principal asupra riscului de inundații. Exercițiul, care se va desfășura până în 2027, va fi coordonat de EBA, Banca Centrală Europeană (BCE) și autoritățile naționale de supraveghere și va analiza riscurile pe un orizont de trei ani.

Față de edițiile anterioare, noul test de stres introduce, în premieră, scenarii concepute pentru a evalua vulnerabilitatea băncilor atât la riscurile asociate tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon, cât și la riscurile fizice generate de schimbările climatice.

În prezent, riscul de inundații poate fi evaluat prin corelarea hărților de hazard cu amplasarea activelor fizice. Această metodă permite instituțiilor bancare să estimeze expunerile și potențialele pierderi într-un mod relativ unitar și comparabil la nivelul întregului sistem bancar european, potrivit EBA.

Pagube record provocate de inundații în UE: canicula este următorul risc analizat pentru sistemul bancar

Inundațiile, cea mai frecventă categorie de dezastre naturale, generează costuri tot mai ridicate la nivelul Uniunii Europene. În 2024, pierderile anuale provocate de acestea au depășit 31 de miliarde de euro, comparativ cu media de 8,6 miliarde de euro înregistrată în perioada 1980–2024. Potrivit Agenției Europene de Mediu, numai costurile asociate inundațiilor costiere ar putea ajunge la aproximativ 1.000 de miliarde de euro pe an până la sfârșitul acestui secol.

Deși căldura extremă nu reprezintă încă o categorie distinctă în viitoarele teste de stres pentru sectorul bancar, Autoritatea Bancară Europeană (EBA) subliniază că aceasta este recunoscută tot mai mult drept un risc climatic major. Potrivit instituției, efectele valurilor de căldură se reflectă în indicatori precum productivitatea muncii, performanța diferitelor sectoare economice, cererea de energie, producția agricolă și activitatea economică în ansamblu. Evaluarea acestor efecte presupune utilizarea unor variabile macroeconomice, precum produsul intern brut, ceea ce ar necesita dezvoltarea unui cadru de modelare diferit față de cel utilizat în prezent.

EBA avertizează că includerea căldurii extreme în testele de stres ar spori gradul de complexitate al exercițiilor de evaluare și ar implica un efort suplimentar atât pentru instituțiile bancare, cât și pentru autoritățile de supraveghere.

Recentul val de caniculă, care a golit străzile din numeroase orașe europene într-un mod comparabil cu perioada pandemiei de Covid-19, ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă privind potențialele pierderi economice viitoare, consideră Carsten Brzeski, analist financiar la ING Bank. Acesta atrage atenția că, deși în nordul Europei există tendința de a considera valurile de căldură drept o problemă specifică statelor din sudul continentului, infrastructura din țările nordice este adesea mai vulnerabilă tocmai pentru că nu a fost proiectată să facă față unor astfel de condiții climatice extreme.